利物浦大学衍生证券课程辅导介绍

本课程授课对象主要为金融数学专业的高年级本科生，旨在让学生了解基本金融衍生产品的基础知识。课程的内容包括远期、期货、互换及期权合约等衍生产品的概念、原理、定价方法和实际应用。具体包括以上产品的定义、市场机制和对冲策略，套利定价方法，期权定价的Black-Scholes-Merton模型，二叉树模型，以及基本的数值方法等。